売買ロジック修正報告

2021年1月16日時点の運用ロジック/ナイトを含む買いロジックに、1月アノマリーを追加修正(日経先物・ETF)

今日は、1月のアノマリーについての修正報告です。

私は以前から成人式であった15日近辺を売買しないようにフイルタを使って外しています。これは説明のしようが難しいので教材では教えていない条件設定の方法です。しかし、今回もこのフイルタが効いていたようですので、ここでお伝えします。

もし、15日を売買しない条件のフイルタを入れていない場合は、15日のナイト買いやオーバーナイトのロジックのサインがたくさん出てしまったのではないかと思います。私は上昇傾向狙いナイト買い、BBウオーク買い、押し目オーバーナイト買いに関しては、15日近辺を省いていたためにサインが出ませんでしたが、このフイルタを入れるのを忘れていたSQ通過後買いに関しては、エントリーしてしまったものもあります。ですから、すべての売買ロジックにこのアノマリーを考慮していこうと思います。ロジックによって13日から省いた方が良いものや14日から省いた方が良いものなど違いがあるかもしれません。

因みに、1月は雇用統計まで上昇することがあり、その次の週から下がっていくこともよく見受けられますね。(今年は、2週目が強い上昇を示したからか、15日からの変転でしたが)

1月13日~15日ナイトの寄り引けで売買した場合

例えば、こちらは、私が運用しているロジックの一つでSQ通過後買いの13日~15日のみを売買した場合の検証結果です。この日に売買をすると負けていることがわかりますね。

もしかすると成人式辺り外資系の動きが何屋rあ関係があるのかもしれませんが、それは私たちにはわかりませんので、検証結果とテストでフイルタを構築していくほかありません。

SQ通過後買い(1月13日~15日)

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 1
上昇局面入りスイング買い 1
順張りオーバーナイト買い 2
ナイト買戻しからの日中買い 2
順張りナイト売り 2
中長期押し目買い 1
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 1
SQ通過後買い 指値バージョン 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 1
押し目オーバーナイト買い 2
ボリンジャーバンド逆張り日中売り 0
ボリンジャーバンド逆張り日中買い 1
上昇傾向狙いナイト買い 1
BBウォーク買い 1

※最終更新日:2021年1月15日

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1570 100
ETF Wインバース季節性買い 1357 300
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 50
ETF 225調整局面 日中売り 1346 50
ETF 225中長期押し目買い 1346 50
ETF REITオーバーナイト 買い 1343 300

※最終更新日:2021年1月14日

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