売買ロジック修正報告

【全部メンテナンス】上昇傾向狙い日中買いの再検証と条件変更(日経先物)

先日修正をした上昇傾向狙い日中買いについて、
一旦、フィルタ条件を一通り検証しなおしました。

この売買ロジックは、最近お伝えした修正も含めて
途中細かい修正を何回かしてきましたが
運用を始めてから1年経ち、最近のデータも入ってきたので、
このタイミングで一通り見直してみました。

一通り見直すときの流れ

ロジック作成をしたときの手順を覚えていれば、やり方は簡単です。
その手順の通りに、最初から検証しなおすだけです。

最適化のやり方

検証しなおした結果、いろいろ変更がありました。
いくつか最適化した例をお見せします。

1、季節性フィルタの検証

この曜日は、3週目~5週目を新しく条件を加えて省くことにしました。

 

2、ローソク足フィルタの検証

検証しなおすと、この結果でした。
1年前は-C円を選びましたが、今回は-A円の結果を省くことにしました。

 

3、乖離フィルタの検証

検証しなおすと、この結果でした。
1年前は-C%を選びましたが、今回は-D%の結果を省くことにしました。

 

ある程度時間が経ってから検証をし直すと、数値の選択が変わることがあります。
これがいわゆる最適化です。
1つ1つのフィルタに、勝ちやすい、負けやすい傾向があることが前提です。

この傾向を確認せずに、最適化したと思って数値を変更してしまうと、
カーブフィッティングの可能性が高まりますので、注意しましょう。

最適化もカーブフィッティングも、
どちらも過去の負けを減らしてドローダウンを軽減することになるのは変わりませんから、
修正後の成績が良くなった結果だけをみていると、
どっちが行われたのかは決して分かりません。

かならず自分で検証して、確認してから判断するようにするのが
システムトレード上達のカギです。

変更箇所のまとめ

以下のフィルタを追加。

・毎年 毎月 第3週 ●曜日を省く
・毎年 毎月 第4週 ●曜日を省く
・毎年 毎月 第5週 ●曜日を省く
・月末を省く ※検証結果を再確認して、復活させることにしました。

以下のフィルタを変更。

・本日から過去0日前~過去3日前のうち、1%以上の日通しの実体の高値が、その日の日通しの高値から-●%以下乖離していない。
*0.5、1%・・・の順番で検証

・本日から過去0日前のナイトの『終値-始値』が-●円超である。
*-50、-100,-150の順で検証

・エントリー価格から●円下がったらロスカット ※全部のフィルタを入れた後、最後にもっともよい数値を選び直しました。
*200円、300円の順で検証

 

現在のポートフォリオ

公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 0
上昇局面入りスイング買い 0
順張りオーバーナイト買い 1
ナイト買戻しからの日中買い 0
順張りナイト売り 0
中長期押し目買い 0
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 0
SQ通過後買い 指値バージョン 0
上昇傾向狙い日中買い 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 0
押し目オーバーナイト買い 0
ボリンジャーバンド逆張り日中売り
ボリンジャーバンド逆張り日中買い
上昇傾向狙いナイト買い 0
BBウォーク買い 1
DBY逆張り日中売り 1
上昇傾向狙いオーバーナイト買い 0
反発頃合い日中買い
SB順張りナイト買い 0
安値ブレイク日中売り 0
昇り竜日中買い 1
下り竜日中売り 1
昇り竜ナイト買い 0
下り竜ナイト売り 1
昇り竜ナイト買い 拡張版 1

※最終更新日:2022年2月24日

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