【全部メンテナンス】上昇傾向狙い日中買いの再検証と条件変更（日経先物）

先日修正をした上昇傾向狙い日中買いについて、
一旦、フィルタ条件を一通り検証しなおしました。

この売買ロジックは、最近お伝えした修正も含めて
途中細かい修正を何回かしてきましたが
運用を始めてから1年経ち、最近のデータも入ってきたので、
このタイミングで一通り見直してみました。

一通り見直すときの流れ

ロジック作成をしたときの手順を覚えていれば、やり方は簡単です。
その手順の通りに、最初から検証しなおすだけです。

最適化のやり方

検証しなおした結果、いろいろ変更がありました。
いくつか最適化した例をお見せします。

１、季節性フィルタの検証

この曜日は、3週目～5週目を新しく条件を加えて省くことにしました。

 

２、ローソク足フィルタの検証

検証しなおすと、この結果でした。
1年前は-Ｃ円を選びましたが、今回は-Ａ円の結果を省くことにしました。

 

３、乖離フィルタの検証

検証しなおすと、この結果でした。
1年前は-Ｃ%を選びましたが、今回は-Ｄ%の結果を省くことにしました。

 

ある程度時間が経ってから検証をし直すと、数値の選択が変わることがあります。
これがいわゆる最適化です。
１つ１つのフィルタに、勝ちやすい、負けやすい傾向があることが前提です。

この傾向を確認せずに、最適化したと思って数値を変更してしまうと、
カーブフィッティングの可能性が高まりますので、注意しましょう。

最適化もカーブフィッティングも、
どちらも過去の負けを減らしてドローダウンを軽減することになるのは変わりませんから、
修正後の成績が良くなった結果だけをみていると、
どっちが行われたのかは決して分かりません。

かならず自分で検証して、確認してから判断するようにするのが
システムトレード上達のカギです。

変更箇所のまとめ

以下のフィルタを追加。

・毎年 毎月 第3週 ●曜日を省く
・毎年 毎月 第4週 ●曜日を省く
・毎年 毎月 第5週 ●曜日を省く
・月末を省く　※検証結果を再確認して、復活させることにしました。

以下のフィルタを変更。

・本日から過去0日前～過去3日前のうち、1％以上の日通しの実体の高値が、その日の日通しの高値から－●％以下乖離していない。
＊0.5、1％・・・の順番で検証

・本日から過去0日前のナイトの『終値－始値』が－●円超である。
＊-50、-100，-150の順で検証

・エントリー価格から●円下がったらロスカット　※全部のフィルタを入れた後、最後にもっともよい数値を選び直しました。
＊200円、300円の順で検証

 

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