売買ロジック修正報告

2021年1月15日時点の運用/ナイト停滞日中売りの条件修正(日経先物・ETF)

相場の状況が変わりましたので、ロジックの修正を行っています。

日中に高値を更新している値動きが強いということで止めている日中売り2種のうち、ナイト停滞日中売りのロジックの条件に、乖離項目の2番目のフイルターを使って、「終値が終値平均よりも高い位置になる時には売買しない」という条件を作り追加したところ、今年の上昇トレンドが強い時期にはサインが出なくなり、負けを減らすことができました。ですので、225先物ナイト停滞日中売りの売買条件に、これを追加します。(ETFナイト停滞日中売りは既に入ってます)

そして、ナイト停滞日中売りを月曜から復活させることにします。

フイルタはこちら

その条件を反転させて、225先物miniでトレードをしないようにした結果を検証してみたところ、以下の結果になりました。

検証結果

*2015年からの上昇が強い時期には、確かに負けていることが確認できます。

フイルタを活用した条件設定の方法

「終値が終値平均よりも高い位置になる時には売買しない」という条件の設定方法ですが、例えば、よくあるテクニカル分析の移動平均乖離を使った手法では、「5日の移動平均が2%乖離していると上がりすぎということで売りを狙う手法がありますね。

通常なら、上がりすぎているから売りを狙うものですが、強い上昇トレンドが発生している時には、さらに上がっていく傾向にあるということですね。

ですから、今のマーケットが強いトレンドが発生している状態の場合は、こういうアイディアを逆手にとって、条件文を活用するということになります。

その例で作ると以下になります。
例:本日の日経終値本日を含まない過去5日間の日経終値平均(MA)+2%以下である

これはあくまでの乖離のフイルタを使って、どのように条件文をつくればよいかの例ですので、この例を基に、いろいろ条件文や数値を検証してみてください。

フイルタ追加が面倒な場合は

強い上昇トレンドの時期はやらないフイルタを入れなくても、その時期はこのロジックを外している方法もアリですよね。いろんな方法がありますので、自分に合った方法を選んでもらえばよろしいかと思います。

 

 

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 1
上昇局面入りスイング買い 1
順張りオーバーナイト買い 2
ナイト買戻しからの日中買い 2
順張りナイト売り 2
中長期押し目買い 1
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 1
SQ通過後買い 指値バージョン 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 1
押し目オーバーナイト買い 2
ボリンジャーバンド逆張り日中売り 0
ボリンジャーバンド逆張り日中買い 1
上昇傾向狙いナイト買い 1
BBウォーク買い 1

※最終更新日:2021年1月15日

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1570 100
ETF Wインバース季節性買い 1357 300
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 50
ETF 225調整局面 日中売り 1346 50
ETF 225中長期押し目買い 1346 50
ETF REITオーバーナイト 買い 1343 300

※最終更新日:2021年1月14日

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