売買ロジック修正報告

BB逆張り日中買いを修正(日経先物)

BB逆張り日中買い」の条件を変更しました。

変更したのは、以下の通り

・期間指定を追加

毎年 月 第〇週〇曜日を省く
毎年 4月 第〇週 曜日を省く
毎年 4月 第〇週 曜日を省く
毎年 7週 曜日を省く
毎年 10月 第〇週 曜日を省く
毎年 10月 第〇週 曜日を省く

・ロスカットの数値

・エントリー価格から〇〇〇円下がったらロスカット(近くに変更)

・利益確定の数値

・エントリー価格から〇〇〇円上がったら、エントリー価格+〇〇〇円で利益確定(遠くに変更)

 

ボリンジャーバンドの日数、シグマ等の数値

・本日から過去0日前の日経始値が、その日を含む過去2〇日間のボリンジャーバンドの-〇σ(シグマ)から+〇%以下である
・本日から過去0日前の日経始値が、その日を含む過去2〇日間のボリンジャーバンドの-〇σ(シグマ)から-〇%以上である

「BB逆張り日中買い」修正後の検証結果

 

 

現在のポートフォリオ

 

公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 0
上昇局面入りスイング買い 0
順張りオーバーナイト買い 1
ナイト買戻しからの日中買い 0
順張りナイト売り 0
中長期押し目買い 0
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 0
SQ通過後買い 指値バージョン 0
上昇傾向狙い日中買い 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 0
押し目オーバーナイト買い 0
ボリンジャーバンド逆張り日中売り
ボリンジャーバンド逆張り日中買い
上昇傾向狙いナイト買い 0
BBウォーク買い 1
DBY逆張り日中売り 0
上昇傾向狙いオーバーナイト買い 0
反発頃合い日中買い
SB順張りナイト買い 0
安値ブレイク日中売り 0
昇り竜日中買い 1
下り竜日中売り 1
昇り竜ナイト買い 0
下り竜ナイト売り 1
昇り竜ナイト買い 拡張版 1
2週目の攻防(売り) 1
2週目の攻防(買い) 1

※最終更新日:2022年5月6日

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