「BB逆張り日中買い」の条件を変更しました。
変更したのは、以下の通り
・期間指定を追加
毎年 毎月 第〇週〇曜日を省く
毎年 4月 第〇週 毎曜日を省く
毎年 4月 第〇週 毎曜日を省く
毎年 7月 〇週 毎曜日を省く
毎年 10月 第〇週 毎曜日を省く
毎年 10月 第〇週 毎曜日を省く
・ロスカットの数値
・エントリー価格から〇〇〇円下がったらロスカット(近くに変更)
・利益確定の数値
・エントリー価格から〇〇〇円上がったら、エントリー価格+〇〇〇円で利益確定(遠くに変更)
ボリンジャーバンドの日数、シグマ等の数値
・本日から過去0日前の日経の始値が、その日を含む過去2〇日間のボリンジャーバンドの-〇σ(シグマ)から+〇%以下である
・本日から過去0日前の日経の始値が、その日を含む過去2〇日間のボリンジャーバンドの-〇σ(シグマ)から-〇%以上である
「BB逆張り日中買い」修正後の検証結果

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 1 |
2週目の攻防(買い) | 1 |
※最終更新日:2022年5月6日