相場の状況が変わりましたので、トレード枚数の変更、及び新ロジックの追加を行っています。
日中に高値を更新している値動きが強いので、日中売り2種を0枚に。またBBウォーク買いを追加しました。これは、ボリンジャーバンドのバンドウオークのアイディアを活用した戦略で、スイング型のロジックになります。そしてSQ通過後買いを修正。
BBウオーク買い
テクニカル分析の手法で有名なボリンジャーバンドを活用した 「バンドウオーク」という手法を活用してます。 ボリンジャーバンドによるバンドウォークが発生しているときは、 強いトレンド＝一方通行となりやすい相場であることが多いといわれております。 ということは、トレンドが発生＝バンドウォークが発生したタイミングに買いを行えば、 その波に乗って利益を出せるということですね。
トレセン+にて出品していきます。
検証結果はこちら
SQ通過後買いの修正
またSQ通過後買いは、サブフイルタを調査した結果、ダウの条件がもう機能していないことがわかりましたので、まずは機能していなかったダウの条件を外します。
さらに、「前日の終値が前日の安値より高く終わったときはやらないという条件」（乖離の上から4つ目のフィルタ）を追加しました。
例えば、「前日の日経の終値が前日の日経の安値から+2％超乖離している」と設定をしたら、前日のローソク足の状態を表すことになります。下髭のローソクを形成、あるいは長い陽線を形成しているなどです。
そして、「前日の日経の終値が前日の日経の安値から+2％以下している」と設定をした場合は、「下髭のローソクを形成、あるいは長い陽線を形成しているなど強い買いが入っている状態の次の日は売買をしない」ということになります。
今回は、「前日の終値が前日の安値より高く終わったときはやらないという条件」を設定したので、「前日の日経の終値が前日の日経の安値から+〇％以下している」という設定になります。前日に買われ過ぎた場合は、次の日は上がりにくいのでしょうね。
フイルタはこちら
また、指値でエントリーするSQ通過後買いの改良バージョンを、従来のバージョンと併用しています。
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ） |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 1 |
| 上昇局面入りスイング買い | 1 |
| 順張りオーバーナイト買い | 2 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 2 |
| 順張りナイト売り | 2 |
| 中長期押し目買い | 1 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| SQ通過後買い | 1 |
| SQ通過後買い 指値バージョン | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 0 |
| 前日暴落ナイト売り | 1 |
| 押し目オーバーナイト買い | 1 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
| BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日：2021年1月14日
ETF
| ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
| ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
| ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
| ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
| ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
| ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
| ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日：2021年1月14日
①テクニカル分析を多用した、デイトレードやスキャルピング
②プログラム内容が不透明な自動売買
③業績を根拠にした株式投資
これらで負けていませんか？実は大半のトレーダーは上記のやり方で結果が出ず、投資の世界から去っています。
ですが、私が開発した、日経平均先物のシストレ「ケンシロウ225」は、上記のよくある負けトレードとは一線を画すものです。
相場のクセを見抜いて売買ルール化し、それを淡々と繰り返すだけで、2019年は144％、2020年は80％の年間利回りを得ることができました。
相場に張り付く必要はなく、1日に数回サインにしたがって売買をするだけ。さらに売買の完全自動化も可能です。
今回は高いリターンを叩き出した複数の売買ロジックのうち、2種類の作り方を皆さんに共有いたします。
世間にあふれているよくある株やFXのトレードで結果が出なかったのなら、新しいやり方に挑戦するタイミングです！
