売買ロジック修正報告

スイング移動平均乖離売りの修正

こんにちは、 

シストレがうまくなる
KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。

 

「スイング移動平均乖離売り」が

最大ドローダウンを超えましたので、

修正をしようと思います。

 

今後は、「スイング移動平均乖離売り」を

「スイング逆張り売り」という名称にして

書いていきますね(笑)

 

では、このスイング逆張り売りで

負けている日の日経平均の

日足チャートを見てみます。

 

日経平均 日足チャート

 

拡大図

 

水色の最初の縦ラインの日に売りエントリー。

次の縦ラインの日に決済をして負けています。

 

もう少し待てば、

エントリー日の価格よりも下がりました。

 

これをよく観察すると、

陰線がチラホラ出現してから下落してます。

 

エントリー以前のチャートは、

4日以上、陽線が連続していて、

強い上昇トレンドを形成していますね。

 

次に、今までに

勝っている時のパターンを見てみます。

 

これを見ると、

エントリー以前は、陰線もあり、

横ばいのトレンドとわかります。

 

ここからわかることは、

この売買ロジックは、

陽線を連続で形成中の

強い上昇トレンドには弱いということです。

 

そこで、以下のローソク足の上から数えて

3つ目のフイルターを使って、

「陽線を連続で形成中の時は省く条件」を

作ってみようと思います。

 

言い換えると、

「陰線がある時に売買をする」ということです。

 

では、本日を含む4日前~0日前のローソク足のうち、

20%が陰線という条件で検証してみよう。

 

 

・ビフォー

・アフター

 

お~改善が見られましたね。

ー124000円のドローダウンが-38,000円に減りました。

 

では、以下の設定(-0.1%未満)にして、

陰線の幅を少し変化させて見ましょう。

 

 

すると、2019年も改善が見られましたね。

 

こんな手順で修正(最適化)をやっていきます。

 

では、修正の解説はここまでとします。

 

 

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