こんにちは、
シストレがうまくなる
KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。
「スイング移動平均乖離売り」が
最大ドローダウンを超えましたので、
修正をしようと思います。
今後は、「スイング移動平均乖離売り」を
「スイング逆張り売り」という名称にして
書いていきますね（笑）
では、このスイング逆張り売りで
負けている日の日経平均の
日足チャートを見てみます。
日経平均 日足チャート
拡大図
水色の最初の縦ラインの日に売りエントリー。
次の縦ラインの日に決済をして負けています。
もう少し待てば、
エントリー日の価格よりも下がりました。
これをよく観察すると、
陰線がチラホラ出現してから下落してます。
エントリー以前のチャートは、
4日以上、陽線が連続していて、
強い上昇トレンドを形成していますね。
次に、今までに
勝っている時のパターンを見てみます。
▼
これを見ると、
エントリー以前は、陰線もあり、
横ばいのトレンドとわかります。
ここからわかることは、
この売買ロジックは、
陽線を連続で形成中の
強い上昇トレンドには弱いということです。
そこで、以下のローソク足の上から数えて
３つ目のフイルターを使って、
「陽線を連続で形成中の時は省く条件」を
作ってみようと思います。
言い換えると、
「陰線がある時に売買をする」ということです。
▼
では、本日を含む4日前～0日前のローソク足のうち、
20％が陰線という条件で検証してみよう。
・ビフォー
・アフター
お～改善が見られましたね。
ｰ124000円のドローダウンが-38,000円に減りました。
では、以下の設定（-0.1％未満）にして、
陰線の幅を少し変化させて見ましょう。
すると、2019年も改善が見られましたね。
▼
こんな手順で修正（最適化）をやっていきます。
では、修正の解説はここまでとします。
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