こんにちは、
スーパートレーディングスクールREEDの
村居孝美です。
今日は、システムトレードの
根本的な考え方についてお話をします。
システムトレードといえば、
「過去のバックテストをして、
有効であることが確認できた売買ルールを
十分なトレード数をこなし、
統計的平均値への収束に賭ける方法」
といわれています。
ここでよく、
大数の法則を用いて、
説明がおこなわれます。
例えば、
コイン投げのゲームです。
コインを投げて、
表裏を当てるゲームのことですね。
表が出たら、いくらもらえる
裏が出たらいくらもらえる。
と決めて、当てるゲーム。
表が出る回収と裏が出る回数の比率は、
どちらも50％ですね。
ということは、
試行回数を増やせば、
表が出る回数と裏が出る回数は、
どちらも50％に近づくというものです。
トレードもこれと同じで、
大数の法則を味方にしていきましょう。
ということです。
ですが、
念頭に置いておきたいのは、
いざ、
トレードの場合になると、
検証において確認した場合、
「市場参加者や環境が変化する。」
「資金量が有限」
ということもあり、
トレード検証の結果は、
経験的確率になり、
コイン投げのように、
「回数を無限に重ねていけばいい」
という単純なことにはなりません。
なので、
あまり大数の法則に
依存しすぎないことが必要です。
頭がいい人程、
陥りやすいので注意が必要です。
コイン投げのように、
確実に答えが出てしまうなら、
誰もが利益を出せるようになりますが、
トレードは、対人戦のゲームであり、
そんな単純な正解は存在しないわけです。
「テクニカル分析の教科書はこうだから・・・」
「統計とはこうだから・・・」
などの固定観念は、柔軟性がなくなり、
マーケットを見えなくしてしまいます。
検証における優位性＝売買ルールは、
100％確実なものは存在しない中での、
優位性であり、
生ものであるということを
理解したうえで、対策をしながら
扱っていくことが大切になります。
なので、
「複数の売買ルールを同時に運用する」
「ポジションを大きく取り過ぎない」
「定期的に優位性がなくなっていないかを確認する」
等の管理が必要なのです。
勿論、
優位性がなくなったかを
確認したりするには、
自分で検証ができないといけません。
トレーダーには、
検証スキルは絶対必須のものになります。
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