日経先物売買手法

最大DDの通常と特殊な場合の見方と対策(日経先物・ETF)

こんにちは。
億トレの仕組みで利益を上げるKENSHIRO開発者の村居孝美です。
今日は、システムトレードで最も重要な最大ドローダウン時の対策についてお話をします。

今まで、失敗をしている人を見ると、最大ドローダウンに達しても、そのまま運用し続けている人が多いので注意が必要です。

最大ドローダウンの対策

まず、手順から
①最大ドローダウンに達しているかを確認。
②今の市場に合っているかの確認をします。
何回か様子を見て、さらに最大ドローダウンが更新するようなら、
すぐに外します。

これで、リスクが軽減されました。

ポートフォリオを再構築

次は、全体のポートフォリオのバランスを確認して、
A、もしくはB、を選択します。

A:他のロジックを追加する
B:今のロジックを修正する

AやBをしなくてもそのままで大丈夫なら、
そのままのポートフォリオで継続します。

ロジックが復活

市場が変化して最大ドローダウンのロジックが調子よくなることがあります。
そうした場合には、すべてのフイルタの条件を再確認します。
使えない条件を外して、再修正をします。
そして、再度運用に復活させます。

これで終了です。
すごい簡単ですね。シストレは、売買ロジックのメンテナンスと修正、ポートフォリオの編成と資金管理がお仕事です。仕事でいうと経営者、スポートでは監督になります。

私は経営者ですので、この手の仕事は会社の運営でもやってます。この仕事ですと、いくつも事業を持てるのがメリットですよね。システムトレードなら、いくつもの市場でも運用が行えます。つまり、分散投資が可能です。

将来の不労所得を目指すなら、私はこの方法が一番だと思います。

他ロジック参照条件を使用している時の注意点

通常は、検証画面の最大ドローダウン(DD)の数字を見れば確認できるのですが、他ロジック参照条件のフイルタを使っている場合には、他ロジック参照条件のフイルタを外してからの確認が必要です。なぜなら、参照しているロジックと同じ日に売買をしているのが通常だからです。2つ被らないようにしているだけで、実際には売買をしているのですから。もし、被らないようにしたときに外した方の成績が負けているようなら、2つ運用する意味はないですので、ご注意ください。

買いと売りのセットで一つのロジックの場合

通称ドラゴン(昇り竜、下り竜)のような2つで1つのロジックは、2つ合わせての最大ドローダウンを確認します。決して1つだけで判断をしないように注意をしてください。

片方が悪くなると片方が良くなっていることが多いので、資金管理画面で2つを運用した場合の検証結果を確認するようにしましょう。

現在のポートフォリオ

公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 1
上昇局面入りスイング買い 0
順張りオーバーナイト買い 1
ナイト買戻しからの日中買い 0
順張りナイト売り 1
中長期押し目買い 0
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 0
SQ通過後買い 指値バージョン 0
上昇傾向狙い日中買い 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 0
押し目オーバーナイト買い 0
ボリンジャーバンド逆張り日中売り
ボリンジャーバンド逆張り日中買い
上昇傾向狙いナイト買い 0
BBウォーク買い 0
DBY逆張り日中売り 0
上昇傾向狙いオーバーナイト買い 1
反発頃合い日中買い 1
SB順張りナイト買い 0
安値ブレイク日中売り 0
昇り竜日中買い 1
下り竜日中売り 1
昇り竜ナイト買い 1
下り竜ナイト売り 1

※最終更新日:2021年12月28日

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1546 50
ETF Wインバース季節性買い 1357 0
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 0
ETF 225調整局面 日中売り 1346 0
ETF 225中長期押し目買い 1346 0
ETF REITオーバーナイト買い 1343 400
ETF 下落傾向狙い 日中売り 1346 0
ETF ゴールド順張り買い 1326 50
ETF S&P500スイング買い 1557 0
ETF S&P500オーバーナイト買い 1557 30
ETF 押し目日中買い
1346 0
ETF S&P500押し目スイング買い 1557 30

※最終更新日:2022年1月5日

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