最大DDの通常と特殊な場合の見方と対策（日経先物・ETF）

こんにちは。
億トレの仕組みで利益を上げるKENSHIRO開発者の村居孝美です。
今日は、システムトレードで最も重要な最大ドローダウン時の対策についてお話をします。

今まで、失敗をしている人を見ると、最大ドローダウンに達しても、そのまま運用し続けている人が多いので注意が必要です。

最大ドローダウンの対策

まず、手順から
①最大ドローダウンに達しているかを確認。
②今の市場に合っているかの確認をします。
何回か様子を見て、さらに最大ドローダウンが更新するようなら、
すぐに外します。

これで、リスクが軽減されました。

ポートフォリオを再構築

次は、全体のポートフォリオのバランスを確認して、
A、もしくはB、を選択します。

A：他のロジックを追加する
B:今のロジックを修正する

AやBをしなくてもそのままで大丈夫なら、
そのままのポートフォリオで継続します。

ロジックが復活

市場が変化して最大ドローダウンのロジックが調子よくなることがあります。
そうした場合には、すべてのフイルタの条件を再確認します。
使えない条件を外して、再修正をします。
そして、再度運用に復活させます。

これで終了です。
すごい簡単ですね。シストレは、売買ロジックのメンテナンスと修正、ポートフォリオの編成と資金管理がお仕事です。仕事でいうと経営者、スポートでは監督になります。

私は経営者ですので、この手の仕事は会社の運営でもやってます。この仕事ですと、いくつも事業を持てるのがメリットですよね。システムトレードなら、いくつもの市場でも運用が行えます。つまり、分散投資が可能です。

将来の不労所得を目指すなら、私はこの方法が一番だと思います。

他ロジック参照条件を使用している時の注意点

通常は、検証画面の最大ドローダウン(ＤＤ)の数字を見れば確認できるのですが、他ロジック参照条件のフイルタを使っている場合には、他ロジック参照条件のフイルタを外してからの確認が必要です。なぜなら、参照しているロジックと同じ日に売買をしているのが通常だからです。2つ被らないようにしているだけで、実際には売買をしているのですから。もし、被らないようにしたときに外した方の成績が負けているようなら、２つ運用する意味はないですので、ご注意ください。

買いと売りのセットで一つのロジックの場合

通称ドラゴン（昇り竜、下り竜）のような２つで1つのロジックは、2つ合わせての最大ドローダウンを確認します。決して1つだけで判断をしないように注意をしてください。

片方が悪くなると片方が良くなっていることが多いので、資金管理画面で2つを運用した場合の検証結果を確認するようにしましょう。

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