こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる！マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
今日は、私の売買システムのポートフォリオの組み合わせ方のコツを説明したいと思います。
まず、以下のことに注意してます。
①買いと売りのバランスです。
市場のトレンドを見て上がるか下がるかを当てようとする人がいますが、いつ上がるのか？下がるのかは誰も当てることができません。そうなると買いのロジックが活躍する時期と売りのロジックが活躍する時期を予想しなくてもいいようにする方が良いわけです。そう考えると、買いのロジックと売りのロジックを両方活用し、お互いが補い合えるようにすることが必要になってきます。トレードで大事なことはヘッジです。
私たちシステムトレーダーは、統計的優位性のある上がりやすい、下がりやすいタイミングで売買を繰り返していけば、最終的にはプラスになって終わる可能性が高いという目標をもってトレードを行うのですが、それまでの期間の中で損失がでてきた時に、それを乗り越えていかねばならないわけです。最大リスク（最大ドローダウン）は、必ずやってきます。利益を出したり損失を出したりしながら波を描いて右肩上がりになる前提ですので、そのリスクを乗り越えやすいようにするのがヘッジとなります。
例えば、以下の図を見てください。
買いロジックだけでも成績が良かったとしても負け続ける期間があるので、その時期に資金が減ってしまったり、精神的に耐えられなくなったりします。それらを緩くすることができるのはヘッジしかありません。その場合、買いロジックと比べて売りロジックの方が成績がよくなくても、期待値がプラスであるロジックならば両方を運用した方が安定したシステムになるわけです。2つのロジックで一つのシステムと考えるのがベストになります。
＊ヘッジは、投資によって発生する可能性のある潜在的な損失または利益を相殺することを目的とした投資ポジションです。
次に、私が使っているロジックで昇り竜買い、下り竜売りというのがあります。通称ドラゴンです。ドラゴンの特徴が逆指値を使っていることです。これにより価格が動いた時に、その方向にエントリーが入ります。ですので、仮に今日、買いのロジックが始値でエントリーされていて、始値よりも〇円下がった時には売りドラゴンがエントリーされ、買いと売りの両方が保有されることになりますから、損失が限定されるということです。まさしくドラゴンの守り神を味方にする方法です。
②エントリーと違う方向に動いた場合には、違ういロジックを出るようにする。
