こんにちは。
スーパートレーディングスクールREED
校長の村居孝美です。
今日は「トレーディングエッジ」
について書こうと思います。
通常は、上がるか下がるかは、50％の確率です。
しかし、投資家のやり取りによって、
50％以上の確率の高いタイミングというのが存在します。
それを「トレーディングエッジ」といいます。
私たちシステムトレーダーは、
そのタイミングを元に売買ﾙｰﾙを作り、
売買を行っているわけです。
しかし、そのトレーディングエッジというのは、
市場が変化すると変わってしまうので、
トレーディングエッジが変化していないかを
定期的に見極めて、
もし、変わっていたら、
売買ロジックを作り直す必要があるのです。
では、こちらを見てください。
これは、日経225miniを
毎日、「始値で売り、終値で買い戻し」を行った検証結果です。
＊日経225mini市場は、日経平均と連動している市場ですから、
日経平均株価でも同じような結果になります。
２００１年～２０１０年まで、
毎日、この売買を繰り返しているだけで、
毎年利益が上がっているのが分かると思います。
これが時間帯の「トレーディングエッジ」です。
２００１年～２０１０年までなら、
この「トレーディングエッジ」にテクニカルの条件を加えて、
売買ﾙｰﾙを作ればよかったわけです。
では、次に、最近の20１２年～２０１８年をみてみましょう。
いかがでしょう？
損益累計がマイナスとなり、
勝率が50％以下となっております。
つまり、「トレーディングエッジ」が逆転しているといえます。
逆転しているということは、
「上がりやすい」トレーディングエッジに変わったというわけです。
こうなると、今までの売買ﾙｰﾙは止めて、
買いの売買ﾙｰﾙを作る方が懸命です。
時間帯のエッジがなくなったのに、
テクニカルフイルタを駆使して、
過去の成績をよくしようとすると、
再現性がなくなり、
未来は検証結果通りにならないという
落とし穴に陥ってしまうのです。
システムトレーダーは、
トレーディングエッジを追いかけることが宿命です。
トレードで利益を上げ続けられる
トレーダーになるためには、
ご自身で検証をして、
トレーディングエッジを見つけるスキルが
重要ということになります。
