売買ロジック修正報告

2021年1月14日に追加したSQ通過後買いの指値バージョンの解説(日経先物・ETF)

今日は、2021年1月14日に追加したSQ通過後買い(ロジック)の指値を使ったバージョンの解説をします。

SQ通過後買い指値バージョン解説

考え方としては、最近の傾向として欧州時間に下がってからのNY時間に上がっていくことが多かったのを踏まえて、〇円下がってからエントリーした方が良いのではないかという仮説を基に指値フイルタを使ってロジックを改善するわけです。*指値フイルタはオプションを申し込みされると追加されます。
「指値・逆指値+フィルタセット」はこちら

使うフイルタはこちら

50円下がったら、10円下がったら・・・と色々検証してみて成績が良くなるところを探します。

 

まずは、指値を使っていない方を見てください。

指値を使っていないSQ通過後買いの検証結果

次に、指値を使った検証結果を見てみましょう。

指値フイルタを使ったバージョン

比較した結果

今年は、若干ですが良くなりましたね。利益が少なくなってしまう年もありますから、分散して使うのが好ましいように思えますね。というわけで指値があるやつとないやつとで、1枚づつで運用することにします。もしも、これでも改善しない場合は、ベンチ入りさせることも視野に入れていきます。

VIXの条件を再検証

VIXのフイルタの条件も再度見直して変更をしました。以下の検証結果グラフを見ると、40Pt.45Ptあたりがいいですね。

VIXの検証結果比較

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 1
上昇局面入りスイング買い 1
順張りオーバーナイト買い 2
ナイト買戻しからの日中買い 2
順張りナイト売り 2
中長期押し目買い 1
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 1
SQ通過後買い 指値バージョン 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 1
押し目オーバーナイト買い 2
ボリンジャーバンド逆張り日中売り 0
ボリンジャーバンド逆張り日中買い 1
上昇傾向狙いナイト買い 1
BBウォーク買い 1

※最終更新日:2021年1月17日

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1570 100
ETF Wインバース季節性買い 1357 300
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 50
ETF 225調整局面 日中売り 1346 50
ETF 225中長期押し目買い 1346 50
ETF REITオーバーナイト 買い 1343 300

※最終更新日:2021年1月14日

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