こんにちは、
シストレがうまくなる
KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。
今日は、ドローダウンの
活用方法についてお話をします。
私は、複数の売買ロジックを
同時運用してますが、
その際には、
リスクが安定するように
KENSHIRO-225の
資金管理画面と月間成績一覧にて
バランスを調整しております。
そして、
何かの売買ロジックが調子が悪くなり、
資金管理画面の全体の成績でも
最大ドローダウンを更新した時には、
以下の二つのことを考えます。
①調子が悪い売買ロジックを修正する
②調子が悪い売買ロジックを外す
しかし、ここで注意点です。
最大ドローダウンがきたからといって、
すぐに外すことはしません。
本当にエッジがなくなったのか
を確認したうえで、
もう少しだけ様子を見ることをします。
理由は、
最大ドローダウンというのは、
毎回、必ず到達するもので、
最大ドローダウンと最大良い成績を
行ったり来たりしながら
成績グラフが形を形成するからです。
ということは、
ドローダウンに達したら、
次からは成績が好調になる
可能性があります。
「悪くなってやめると、成績が良くなっていた」
というのは、シストレでは、
よくある落とし穴でもあります。
「成績が良くなってから再スタートをすると、
また悪くなる場面に出くわす」
こんな経験をしたことがある人は、
運を味方につけていないからです。
システムトレードでは、
検証結果以上に良くなることはそうないです。
なので、異常に良くなれば、
悪くなってくることも
想定しなくてはいけません。
逆に、悪くなれば、
良くなってくることも
想定しておかないといけないわけです。
異常が、最大ドローダウンの活用方法です。
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