こんにちは、
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。
最近は、
非常事態のケースでの運用方法として
売買ロジックのメンバーを変更するやり方を
ブログに書いておりますが、
そこまでできないという方も
いるのではないかと思います。
そこで、もう一つの方法をお伝えします。
今回、非常事態ということで、
通常と何が大きく違うのか
というと、ボラティリティ（変動幅）の大きさです。
ボラティリティ（変動幅）が大きいと、
一階の勝ち、負けの大きさも大きくなります。
今の現状として
通常の3倍近くになっていますね。
そのままできる方は、
そのまま運用していてもいいのですが、
心理的に負けが大きく感じますし、
資金管理的にも、
そこまでのリスクを獲ろうと
考えていない方には、
資金も増減も大きいので
不安定になります。
すると、売買システムを
そのままやっていたら、
もう勝てないのでは？
という思いいなりますね。
そう、人はバイアスによって、
失敗するものです。
そこで、私のように
売買ロジックを止めたりしなかった場合の
結果を見てみましょう。
こちらです。
▼
（連休を省いた場合）
（連休を省いていない場合）
そして、ブログで公開している
私のフォワード成績結果はこちら
▼
どうでしょう？
私の方が若干成績がいいものの
そのまま運用していても、
きちんと利益が出ていますね。
しかも、今までよりも
ボラティリティが大きい分、
トータルのリターンも大きいです。
これが現実です。
さらにリスクオフ時は、
連休を省くフイルタをつければ、
毎月、利益になっております。
実際、見てみると
「大きく負けている感じがしたけど、
こんな感じなんだ」
と思われたのではないでしょうか？
でも、
このまま運用しているのは不安ですよね。
そこでどうすればいいの？
というお話が出てくるのですが、
変動幅が大きくて
1回の勝ちと負けが大きいということですので、
ポジションの大きさを減らせばいいのです。
通常の3倍の変動幅なら、
3分の1の大きさにする。
たった、それだけです。
もちろん、
最大ドローダウンが大きく更新して
エッジが効かないロジックは、
セオリー通りに外していきます。
それは、今までと同じ考え方です。
変動幅が大きいので、
多少のドローダウンは、
目をつぶっていいと思いますが、
更新続けているようなロジックの場合は、
外して様子を見た方がいいです。
私のように
「ロジックを出し入れする方法」
と
「ポジションサイズを落とす方法」
どちらでもいいわけです。
わたしからすれば、
ボラが大きいということは、
利益を出すチャンスでもあります。
そして、何よりも
この機会を学びとして覚えることです。
トレード自体から目を背けて、
みないようになってしまっては、
学びが得られず。
いつまでたっても上達しません。
枚数を落とすか、
サイン通りにやってるつもりで、
デモで学ぶか？
どちらかは必要だと思います。
是非、
どちらかの方法を参考にしてみてください。
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