2/18に「ナイト停滞日中売り」の条件変更をしたのをブログに書き忘れてました。
ナイト停滞日中売りの条件変更
まずは、以下のフイルタを削除
・本日の日経の終値が本日を含まない過去5日間の日経の終値平均(MA)+●%以下である
・翌日取得のS&P500 VIXの終値が、●Pt以下である
次に、以下の条件の数値を変更
・エントリー価格から●円上がったらロスカット
・本日から過去0日前のナイトの『終値-始値』が+●円以下である
・本日から過去0日前の日経の『終値-始値』が-●円超である
・本日のナイトの終値が、過去5日間のナイトの最大高値(100%)と最小安値(0%)の価格帯中の、-●%以上の位置である。
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 1 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年2月24日