今日は、下落傾向日中売りの調子が戻ってきましたので、本格的に条件の見直しを行いました。結果、メインフイルタ(ローソク足)の条件以外は、ほとんど修正になりました。
下落傾向日中売り修正解説
下落傾向日中売りのシーズナリーパターンの週と曜日を変更したら、それに伴って必要がなくなった以下の条件(フイルタ)を外しました。ロスカットの金額も修正しました。
以下のフイルタの条件は、すべて削除
・メジャーSQ〇を省く
前日から〇日間以内に、東京市場休場日(土日を含む)が〇連続以上である場合を省く
・ユーザイベント
〇〇の〇日を省く
・翌日取得のS&P500 VIXの終値が、〇Pt以下である
修正後の最終結果

シーズナリーパターンの条件で絞り込んだら、メインフイルタのローソク足の条件だけになりました。まったく新しいロジックというくらいの下落傾向狙い日中売りとなってしましました。でも根本とする戦略考え方は同じです。

日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 1 |
順張りオーバーナイト買い | 2 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 1 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年1月17日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月14日