売買ロジック修正報告

2021年1月17日時点の運用/下落傾向狙い日中売りの条件修正(日経先物・ETF)

今日は、下落傾向狙い日中売り(ロジック)の修正報告です。

2020年の11月辺りから相場の状態が変わり、強い上昇トレンドの市場状態になり、高い位置で日中売りのサインが出ると負けが連発する結果となっていたことから、一旦、外し、高い位置ではエントリーしない条件を模索していたところ、ようやく見つかりましたので、その解説をして、再稼働してみようと思います。

2019年は、売買ロジックの修正はしなくてもよかったのですが、2020年には大統領選挙もあったことから市場が変わりつつあるので、今年はその状態に合わせていく年になろうと思います。一見、大変そうに見えるのですが、覚えてしまうとそうでもなく、むしろ、この攻略を楽しんでおります。検証、テストを繰り返して市場に合わせていき、最後は勝利を手にするわけです。すると、再び修正をしなくてもよい安定期に入ります。このサイクルがあることを知っておくといいでしょう。

これはシステムトレードだからではありません。トレードというのは市場が常に変化するからこそ退場させられていく人がおり、この変化に対応する能力がない人は生き残っていけないわけです。逆に言えば、対応能力を手にできれば、トレードで億万長者になるのも夢ではないということです。

そして、今から言うことを頭に叩き込んでおくといいでしょう。マーケットに挑んで失敗した多くの人は、変化に対応する能力を手に入れようとしなかった人たちです。多くの人は、多く出回っている教科書やマニュアルだけで運用をしようとするのですが、それでは勝つことができません。決してマニュアルだけで勝とうとしてはいけないのです。たしかに結果だけを真似て上手くいくのであれば、それは全員が利益を出せるようになることでしょう。

しかし、トレードは対戦ゲームです。マーケットには自分の他にも外国人投資家などの賢い投資家がいるわけです。私たちが単にマニュアルを覚えてだけで勝てる程、相手は賢くない投資家なのでしょうか?違いますよね。むしろ、何かの洗脳によって、そう思い込んでいる個人投資家たちが退場させられているのが現状なのではないかと思います。

しかしながら、そういった投資家の逆の考え方を持ち、私たち個人投資家が武器を持ち、対応能力(攻略)をもつことができたなら、成功する10%の成功トレーダーになることができる可能性が高いのです。そういった意味でも、システムトレードの運用及び売買ロジック構築のやり方を学ぶなら、市場が変化している今年が一番良いのではないかと思います。

なぜなら、これこそがシステムトレードの醍醐味であり、スキルを使う重要なポイントでもあるからです。過去、2016年~2017年にも同じようなことがあり、既存の売買ロジックが通じなくなった時には市場の変化に合わせられずに負けが続いて、その時に諦めていったトレーダーは多かったように思いますが、私は諦めることなくその時の問題を克服したからこそ、このような状態にも対応できるスキルが磨かれたわけです。そう考えると、これから始める人にとっては、まさに今、どのようにロジックを修正し、運用していくのかを学べる時なのではないかと考えます。

下落傾向日中売りの修正案解説

まず現状把握からですが、最近は調子が悪いといっても、2020年2月~1月の月間成績を見てみると以下の通りで、そんなに悪い成績でもありません。10月から1月がマイナスではあるものの、大した損失額ではないのがわかります。ですが、今後、強い上昇トレンドが再び発生したら、さらに悪くなることも考えられますから、手当てをしておいてよいかと思います。

2020年2月~1月の月間成績

今回、高い位置で入らない条件を色々試してみたのですが、ナイト停滞日中売りと同じように「日経が高い位置にある時を省く」では上手くいかず、最終的に見つけたのが、直近のダウが高い位置にある時に負けていることがわかりました。

フイルタはこちらを使います。

これはダウのローソク足の条件を作ることができます。

そして、ローソク足が長い陽線だった場合の検証をしてみたところ、この結果となりました。このロジックは、2018年以降に日中売りの傾向が逆張りから順張りに変化した時に新たに作った売買ロジックですので、直近4年を見た方が参考になると思います。

検証結果

というわけで、下落傾向狙い日中売りには、ダウのローソク足が+〇ドル以下であるという条件を追加して再稼働することにします。条件文を追加した後にはテストも必要ですので、あまり芳しくないようでしたら再び外します。

日経平均先物

ロジック名 取引枚数(ミニ)
ナイト停滞日中売り 1
調整局面日中売り 1
上昇局面入りスイング買い 1
順張りオーバーナイト買い 2
ナイト買戻しからの日中買い 2
順張りナイト売り 2
中長期押し目買い 1
スイング 移動平均乖離売り 0
SQ通過後買い 1
SQ通過後買い 指値バージョン 1
下落傾向狙い日中売り 1
前日暴落ナイト売り 1
押し目オーバーナイト買い 2
ボリンジャーバンド逆張り日中売り 0
ボリンジャーバンド逆張り日中買い 1
上昇傾向狙いナイト買い 1
BBウォーク買い 1

※最終更新日:2021年1月17日

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1570 100
ETF Wインバース季節性買い 1357 300
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 50
ETF 225調整局面 日中売り 1346 50
ETF 225中長期押し目買い 1346 50
ETF REITオーバーナイト 買い 1343 300

※最終更新日:2021年1月14日

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