売買ロジック修正報告

VIX指数フイルタの条件を追加してみた

こんにちは、 
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。

 

金曜の夜から、

KENSHIROソフトに

VIX指数フイルタが付きましたので、

 

只今、

その検証を楽しんでいます。

 

恐怖指数(VIX) 日足チャート

 

VIX指数は、

ボラティリティ・インデックスの略で

米国株価指数S&P500の変動幅を

指数化したものです。

日本語では「恐怖指数」と言います。

*ボラティリティとは「変動」を意味します。

 

VIXの数値が高まるほど、

景気が安定的な状態ではなく、

不安や恐怖が高まっているということを意味します。

 

基本的には、

市場が暴落するときに高くなりますが、

大きく上がる可能性もあります。

 

今回のコロナショックで

相場が乱高下している状況が

それにあたります。

 

通常は10~20の間で動いていますが、

30を超えると警戒領域と

判断するといわれています。

 

因みに、日経225miniを

「VIXを50Pt以上の条件で買い、引けで決済」

をすると以下の結果になります。

 

私の使っているロジックのうち、

ナイト売りのロジックは、

基本的には、

リスクオフ時の時には活躍をするので、

VIX指数のフイルタは必要ないですが、

 

市場が安定している時に

活躍する買いロジックには、

 

非常事態(VIX指数の数値が高い)には、

「省く」というフイルタをつけることにより、

安心してトレードが続けれらることに繋がります。

 

そこで、私がブログで

成績を公開している各ロジックそれぞれを

VIX指数を検証してみました。

 

そこでVIX指数をつけた方がいい

と思ったロジックが以下の6つになります。

 

SQ通過後買い

ナイト買戻しからの日中買い

ナイト停滞日中売り

前日暴落ナイト売り

調整局面日中売り

下落傾向狙い日中売り

順張りオーバーナイト買い
 

どのロジックにつけると、

どの数値にするかは、

人それぞれの好みですから、

参考程度に見てもらえればと思います。

 

私は、35Pt~70Ptまでの数値を使いました。

 

「①SQ通過後買い」については、

金曜から保有中ですから、

月曜の結果を見てから、

 

VIXフイルタをつけるかどうかを

決定しようかと考えております。

 

順張りオーバーナイト買い

に関しても、

月曜の結果を見てから考えます。

 

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