売買ロジック修正報告

VIX指数フイルタの条件を追加してみた

こんにちは、 
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。

 

金曜の夜から、

KENSHIROソフトに

VIX指数フイルタが付きましたので、

 

只今、

その検証を楽しんでいます。

 

恐怖指数(VIX) 日足チャート

 

VIX指数は、

ボラティリティ・インデックスの略で

米国株価指数S&P500の変動幅を

指数化したものです。

日本語では「恐怖指数」と言います。

*ボラティリティとは「変動」を意味します。

 

VIXの数値が高まるほど、

景気が安定的な状態ではなく、

不安や恐怖が高まっているということを意味します。

 

基本的には、

市場が暴落するときに高くなりますが、

大きく上がる可能性もあります。

 

今回のコロナショックで

相場が乱高下している状況が

それにあたります。

 

通常は10~20の間で動いていますが、

30を超えると警戒領域と

判断するといわれています。

 

因みに、日経225miniを

「VIXを50Pt以上の条件で買い、引けで決済」

をすると以下の結果になります。

 

私の使っているロジックのうち、

ナイト売りのロジックは、

基本的には、

リスクオフ時の時には活躍をするので、

VIX指数のフイルタは必要ないですが、

 

市場が安定している時に

活躍する買いロジックには、

 

非常事態(VIX指数の数値が高い)には、

「省く」というフイルタをつけることにより、

安心してトレードが続けれらることに繋がります。

 

そこで、私がブログで

成績を公開している各ロジックそれぞれを

VIX指数を検証してみました。

 

そこでVIX指数をつけた方がいい

と思ったロジックが以下の6つになります。

 

①SQ通過後買い

②ナイト買戻しからの日中買い

ナイト停滞日中売り

④前日暴落ナイト売り

調整局面日中売り

下落傾向狙い日中売り

順張りオーバーナイト買い
 

どのロジックにつけると、

どの数値にするかは、

人それぞれの好みですから、

参考程度に見てもらえればと思います。

 

私は、35Pt~70Ptまでの数値を使いました。

 

「①SQ通過後買い」については、

金曜から保有中ですから、

月曜の結果を見てから、

 

VIXフイルタをつけるかどうかを

決定しようかと考えております。

 

順張りオーバーナイト買い

に関しても、

月曜の結果を見てから考えます。

 

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