売買ロジック修正報告

リスクオフの時の東京休日は売買をどうすればいいのか?

こんにちは、 
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。

 

いつもブログでリアルフォワードを

公開している売買ロジックの中で

2月の東京市場休日絡みで

様子見をするのを忘れてしまった件

を覚えてますか?

 

来週からは、再び、

「SQ週後からの日中買い」のロジックが
いよいよ出動するかもしれないので、

 

前回の対策として、

「東京休日は売買を省く」

を追加したいと思います。

 

本来は、リスクオフの時だけ

東京休日は売買を省くを入れたいのですが、

 

これは不可能なため、

「翌日が(土日を含まない)休日なら、

エントリーはしない」の条件を追加して検証してみます。

 

KENSHIRO-225のフイルタ条件としては、

私は、以下の条件文になります。

「翌日から1日間以内に、

東京市場休場日(土日を含まない)が1連続以上である場合を省く」

 

まずは、上記の条件を入れていない時の成績はこちらです。

(225先物ミニ1枚)

 

先月のサインが出た時に、

金曜日にエントリーをして、

 

月曜日に決済のルールだったのが

月曜が東京休日のために火曜日に決済になり、

 

大きくやられたことで、

今年の成績が、

76,500円の損失になっていますね。

 

これは、本来狙っている

エッジの期間を超えてしまっているので、

どちらにしても持ち越したくないですよね。

 

今までは、リスクオフ時の対策として

こういう時には、手動で止めていたわけですが、

このフイルタを使うことで、

最初からサインが出ないように出来ます。

 

そして、

「翌日から1日間以内に、

東京市場休場日(土日を含まない)が1連続以上である場合を省く」

の条件を追加した結果がこちら(225先物ミニ1枚)

 

「翌日から1日間以内に、

東京市場休場日(土日を含む)が3連続以上である場合を省く」

の検証結果はこちら(225先物ミニ1枚)

 

リスクオフでない時期も省かれてしまいましたので、

過去の検証結果は利益が若干減ってしまいましたが、

 

それが嫌な方は、リスクオンの時は、

この条件を外してもらえばいいと思います。

 

その辺は、

その人の考え方によりますので、

ご自身でご判断をしてもらえばよろしいかと

 

そして、システムトレードでは、

以下の場合には、

対策が必要になりますので、

よく覚えておくといいと思います。

 

・今までにないケースの時は、

過去のデータに織り込まれていないために売買をしない。

・ショック等の非常事態のリスクオフ時の場合。

・東京休日により、本来のエッジの期間を超えてしまう場合

 

▮この条件を検証するコツ

 

様々な売買ロジックに

この条件を適用した場合に、

売買回数が少なくなり、利益も少なくなった場合、

最大ドローダウンも同じくらい

少なくなったかどうかを確認します。

 

もし、最大ドローダウンも

同じくらい少なくったのでしたら、

 

期待値は同じですので、

トレーダーとしては、

最悪の事態を考えて

行動する姿勢が大切だと考えます。

 

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