こんにちは、
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。
いつもブログでリアルフォワードを
公開している売買ロジックの中で
2月の東京市場休日絡みで
様子見をするのを忘れてしまった件
を覚えてますか？
来週からは、再び、
「SQ週後からの日中買い」のロジックが
いよいよ出動するかもしれないので、
前回の対策として、
「東京休日は売買を省く」
を追加したいと思います。
本来は、リスクオフの時だけ
東京休日は売買を省くを入れたいのですが、
これは不可能なため、
「翌日が（土日を含まない)休日なら、
エントリーはしない」の条件を追加して検証してみます。
KENSHIRO-225のフイルタ条件としては、
私は、以下の条件文になります。
↓
「翌日から1日間以内に、
東京市場休場日（土日を含まない)が1連続以上である場合を省く」
まずは、上記の条件を入れていない時の成績はこちらです。
（225先物ミニ1枚）
先月のサインが出た時に、
金曜日にエントリーをして、
月曜日に決済のルールだったのが
月曜が東京休日のために火曜日に決済になり、
大きくやられたことで、
今年の成績が、
76,500円の損失になっていますね。
これは、本来狙っている
エッジの期間を超えてしまっているので、
どちらにしても持ち越したくないですよね。
今までは、リスクオフ時の対策として
こういう時には、手動で止めていたわけですが、
このフイルタを使うことで、
最初からサインが出ないように出来ます。
そして、
「翌日から1日間以内に、
東京市場休場日（土日を含まない)が1連続以上である場合を省く」
の条件を追加した結果がこちら（225先物ミニ1枚）
↓
「翌日から1日間以内に、
東京市場休場日（土日を含む)が3連続以上である場合を省く」
の検証結果はこちら（225先物ミニ1枚）
↓
リスクオフでない時期も省かれてしまいましたので、
過去の検証結果は利益が若干減ってしまいましたが、
それが嫌な方は、リスクオンの時は、
この条件を外してもらえばいいと思います。
その辺は、
その人の考え方によりますので、
ご自身でご判断をしてもらえばよろしいかと
そして、システムトレードでは、
以下の場合には、
対策が必要になりますので、
よく覚えておくといいと思います。
・今までにないケースの時は、
過去のデータに織り込まれていないために売買をしない。
・ショック等の非常事態のリスクオフ時の場合。
・東京休日により、本来のエッジの期間を超えてしまう場合
▮この条件を検証するコツ
様々な売買ロジックに
この条件を適用した場合に、
売買回数が少なくなり、利益も少なくなった場合、
最大ドローダウンも同じくらい
少なくなったかどうかを確認します。
もし、最大ドローダウンも
同じくらい少なくったのでしたら、
期待値は同じですので、
トレーダーとしては、
最悪の事態を考えて
行動する姿勢が大切だと考えます。
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